Новости Календарь

Как потерять $4 млн за две минуты

Как потерять $4 млн за две минуты

Торговый робот одного из участников срочного рынка ММВБ-РТС в четверг ошибочно провел операции с фьючерсом USD/RUB, принеся своему владельцу убыток в размере $4,3 млн. Первым о сбое сообщил в своем блоге начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. «По всей видимости, некий робот, работавший на рынке фьючерсов доллар-рубль «сбойнул» […] За время около двух минут с 18:00 было заключено сделок на сумму $700 млн, причем «взбесившийся» робот с большой частотой покупал примерно по 33,90 рубля, а продавал по 32,75 рубля при рынке около 33,40», – пишет участник рынка.

Данные торговой системы биржи подтверждают эту информацию. Агентству «Прайм» представители биржи отказались раскрыть сведения о том, кто именно понес убытки, при этом добавили, что ответственность за этот сбой лежит не на бирже. ММВБ-РТС предлагает участникам рынка различные сервисы, направленные на защиту от подобных случаев, пояснили они, «однако решение об использовании данных сервисов принимает сам участник». Возмещать ущерб биржа на этот раз не планирует: ущерб участник понес по собственной вине, сообщили на бирже.

По данным Slon, владелец сломанного робота – инвестиционная группа «Норд-Капитал». Как именно компания потеряла такие деньги и кому они принадлежат, выяснить не удалось: председатель совета директоров «Норд- Капитала» Яков Шляпочник заявил Slon: «Это какая-то ошибка», – и посоветовал обратиться к пресс-секретарю, однако вечером в пятницу та прокомментировать ситуацию не смогла.

Инвестиционная Группа «Норд-Капитал» была создана Шляпочником в 2003 году, в ее структуру входят ООО «Норд-Капитал», ЗАО УК «Норд-Капитал» и ЗАО «Норд-Капитал Инвест». Группа оказывает все виды услуг в области доверительного управления активами, разработки структурированных продуктов, предоставляет брокерские услуги, а также инвестиционно-банковские услуги на рынке акционерного капитала. Объем средств в доверительном управлении, по данным группы, составляет $200 млн. По обороту сделок с фьючерсами и опционами на рынке FORTS она занимает 21-е место (в мае 49 млрд руб.).

В 2011 году «Норд-Капитал» начал постепенный отказ от ручного управления и занялся разработкой  и продажей алгоритмических стратегий частным и институциональным инвесторам. В этом году группа завершила переход к алгоритмической торговле как к основному методу управления портфелем. В интервью «РБК Daily» в феврале этого года Шляпочник говорил, что его компания предлагает не просто роботов, а алгоритмические фонды. «Важной особенностью алгоритмических продуктов, – разъяснял он, – является отсутствие корреляции доходности с доходностью фондового рынка, поэтому такие финансовые продукты называются продуктами с абсолютным доходом».

«Высокочастотные трейдеры сказочно обогатились! :) Торжество социальной справедливости!», – мрачно иронизирует в своем блоге Сергей Романчук.

Update: комментарий предоставлен 25.06.2012 11:44
Официальное опровержение ИГ «Норд-Капитал»

Настоящим Инвестиционная Группа «Норд-Капитал» официально заявляет о том, что ИГ «Норд-Капитал» не имеет никакого отношения к роботу, сбой в работе которого описан в статье «Как потерять $4 млн за две минуты» от 22.06.2012 на портале Slon.

ИГ «Норд-Капитал» крайне возмущена публикацией недостоверной информации порталом Slon, которая может негативно сказаться на репутации ИГ «Норд-Капитал». ИГ «Норд-Капитал» требует опубликовать официальное опровержение недостоверной информации.

Сумасшедшие сделки робота
Цена (левая шкала, рублей) и объем торгов       

Источник: Сергей Романчук, «Металлинвестбанк»

Сумасшедший убыток робота
Цена (левая шкала) и убыток ($) 

Источник: Сергей Романчук, «Металлинвестбанк»


Предыдущий материал

МММ и финансовый апокалипсис

Следующий материал

8 самых оригинальных финансовых пирамид