С баснями про низкий уровень просрочки, который, по официальным данным российской отчетности банков, не превышает 5 – 6%, покончено. ЦБ, наконец, внял требованиям раскрыть истинное положение дел с качеством кредитов, выданных банками. Он опубликовал обзор, где представил данные о кредитном риске в соответствии с международными стандартами. Правда, пока эта неслыханная доселе открытость в наибольшей степени проявилась только в отношении кредитов населению.
Оказывается, в той или иной степени просрочено 56,5% розничных кредитов на 2 трлн руб. Большая часть этой просрочки – задержки платежей до 30 дней по кредитам на 1,5 трлн руб. Они объясняются не только неважной финансовой дисциплиной заемщиков и состоянием их личного бюджета, но и техническими причинами. Большинство предпочитает оттягивать неприятный момент расставания с собственными деньгами до последнего. Зачастую взнос в погашение задолженности совершается за день – два до «часа Икс» или сразу после него, что чревато технической просрочкой платежа.
А вот просрочка больше 30 дней – это уже серьезно. С точки зрения банка, это повод не только для штрафа, но и для контакта с должником. Таких долгов в портфелях банков на 1 октября накопилось почти 11%. По российским стандартам отчетности, показывающим только размер просроченного платежа, а не всю сумму проблемного долга, просрочка физлиц куда меньше – всего лишь 6,4%.
Прямая речь«Уровень просрочки у розничных банков без учета госбанков – около 20%»Аналитик НБ «Траст» Владислав Сидоров
о просрочке по кредитам физлиц:
Наиболее адекватный показатель, по которому можно оценивать качество кредитного портфеля – это уровень просрочки в портфеле свыше 90 дней. Эти данные, которые ЦБ ранее не раскрывал, представлены в последнем обзоре банковского сектора. По данным ЦБ, просрочка по розничным кредитам свыше 90 дней составляет 9,1% портфеля. Высокая доля кредитов, просроченных до 30 дней, объясняется в основном техническими причинами. Эта просрочка возникает в большом объеме, так как многие предпочитают платить за пару дней до погашения. И по существу, ее нельзя относить к проблемным кредитам.
Если сравнить с данными крупных банков по МСФО, то можно увидеть похожую картину. Один из важных моментов состоит в том, что созданные резервы по розничным кредитам, оказывается, не покрывают всю просрочку длительностью свыше 90 дней, что довольно странно и может объясняться особенностями резервирования по российским стандартам. Скорее всего в ближайшие месяцы ситуация должна будет измениться и банки увеличат свои резервы по розничным кредитам.
По розничным кредитам данные ЦБ совпадают с ожиданиями рынка. Если исключить данные Сбербанка и «ВТБ24», уровень просрочки будет более значительным, около 20% по международным стандартам. У Сбербанка просрочка по МСФО за полугодие более 90 дней составляет около 4%, банка «Возрождение» – 5%, а у «ХКФ Банка», с учетом списаний, – 15%.
Уровень просрочки пока все еще растет. Но если сравнить с данными за сентябрь, то окажется, что просрочка в абсолютных цифрах незначительно уменьшилась – на 2 млрд руб. до 301 млрд руб. Но, возможно, на эти данные повлияли результаты отдельных банков, которые продали портфель коллекторским агентствам.
Большинство розничных банков ужесточали кредитную политику в конце 2008 начале 2009 года. Розничные кредиты короткие, примерно половина из них – потребительские со сроком около года. Поэтому основное ухудшение кредитного качества уже должно было произойти. Просрочка если и будет расти, то гораздо медленнее.
, когда просрочка по ним превышает 90 дней. Такие кредиты в международной практике называются «неработающими» (non-performing loans, NPL), именно они позволяют судить о качестве кредитных портфелей и оценивать потери банка из-за плохих долгов. Доля NPL в розничном портфеле российских банков на 1 октября составляет 9,1%, а без учета Сбербанка – 11,3%. В международной практике пороговое значение, позволяющее говорить о кризисе плохих долгов, – это 10% неработающих кредитов от совокупного кредитного портфеля. Выходит, правы те, кто считает, что вторая кризисная волна уже накрыла банки.
Структура кредитов физлицам
В кризис наибольший спрос у населения на кредиты наличными
%
ИСТОЧНИК: ИСЧТОНИК: КА «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»
Структура долгов, переданных коллекторам
Доля автокредитов и ипотеки за год выросла в 1,5–2 раза
%
ИСТОЧНИК: ИСЧТОНИК: КА «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО ЗА КЭШ
Несмотря на это, по мнению ЦБ, худшего кризисного сценария все-таки удастся избежать. Глава ЦБ Сергей Игнатьев заявил, что банки близки к пику роста просрочки. Из-за дополнительного поступления денег в систему, рост которого традиционно приходится на конец года, уже в январе может быть зафиксировано снижение просрочки. Но пока ее уровень продолжает расти – в сентябре просрочка по международным стандартам выросла с 9% до 9,1% портфеля. Правда, в абсолютных цифрах ее показатель снизился – на 2 млрд руб., до 300,9 млрд руб.
Но это еще не повод для радости – осенью начался новый сезон распродажи плохих долгов перед закрытием финансового года. Как раз в сентябре крупный портфель с просрочкой – на 5 млрд руб. – продал «Райффайзенбанк», и эта сделка повлияла на данные отчетности.
Розничные портфели банков продолжают сокращаться на фоне сжатия потребительского спроса, а это значит, что доля плохих долгов еще какое-то время продолжит рост. Этот вывод следует из данных обзора ЦБ, где впервые представлена структура розничных кредитов. Розничный портфель в целом в сентябре сократился на 1,1%, но в отдельных сегментах кредитования наблюдается разная динамика.
Сравнительно неплохо чувствует себя сектор потребительского кредитования – его объем сократился менее чем на 1%, а вот портфель автокредитов уменьшается гораздо быстрее – за месяц он сократился на 2,7% до 559 млрд руб. Остаются популярными кредиты наличными
Прямая речь«Спрос на кредиты наличными остается устойчивым»Директор департамента продаж розничных кредитов «Юниаструм Банка» Олег Мещанинов
о динамике потребкредитования:
Объем розничных кредитов по банковской системе сокращается. Но при этом задолженность по потребительским кредитам уменьшается не так быстро, как скажем по автокредитам. Рыночную тенденцию объяснить не сложно. Потребительское кредитование – это в основном наличные средства, а в кризис ликвидность нужна как хлеб, поэтому спрос на данный вид кредитования остается более устойчивым.
Спрос на автокредиты зависит от других факторов. В кризис российский автомобильный рынок сократился вдвое, и автокредитование примерно на столько же. Выдаваемый объем новых кредитов не перекрывает объем погашения в портфеле и мы видим значительный отрицательный прирост объема задолженности.
Однако сократившийся спрос не мешает отдельным игрокам вести себя агрессивно. Например, у «Юниаструм Банка» портфель автокредитов стабильно растет, мы стремимся увеличивать данную тенденцию. Это стало возможным благодаря грамотному управлению портфелем, в том числе продаже части низкодоходного портфеля, финансовой поддержке банка новым владельцем – группой «Банка Кипра» и продуманной политике продвижения кредитов на приобретение автомобилей.
– с их помощью многие заемщики пытаются поправить финансовое положение.
РОМАНС ПРО ДЫРУ И БАЛАНС
Коллекторы ожидают оживления в рознице не раньше 2011 года, к этому времени большую часть неработающих кредитов банкам придется начать списывать за счет резервов. Доля списаний в портфелях наиболее активных в рознице банков может быть значительна. Эксперты оценивают уровень NPL у этих банков в среднем в 20%. Например, у «МДМ Банка» неработающие кредиты в розничном портфеле занимают 19,1%. У «ХКФ Банка» – 15%. Последний в первом полугодии уже провел списание, без него цифра была бы больше – 19,4%. Это – размер потенциальных потерь, которые банки ожидают по розничному портфелю.
Ситуация осложняется тем, что уровень созданных резервов не в полной мере покрывает просрочку. Сейчас провизии составляют только 74% от объема NPL, так как банки создают провизии с учетом срочности проблемной задолженности и обеспечения по кредитам. Не исключено, что в первом полугодии банки продолжат наращивать резервы на потери по ссудам. Спасти за счет реструктуризаций и переговоров с должниками банки надеются
Прямая речь«По закону о банкротстве физлиц может быть реструктурировано 25–30% просрочки»Директор департамента розничных операций «Инвестторгбанка» Светлана Крошкина
о реструктуризации займов физлиц:
В условиях кризиса доходы заемщиков стали резко снижаться и часть из них перестала исполнять принятые на себя обязательства по кредитным договорам. По состоянию на 1 октября банковский сектор предоставил кредитов физическим лицам на сумму 3,6 трлн рублей, просроченная задолженность составила 231 млрд рублей (6,5 %). Банки заинтересованы в принятии закона о банкротстве, но это интерес на среднесрочную перспективу. С введением закона о банкротстве физлиц можно предположить, что 25 – 30 % этой просрочки станет предметом судебных разбирательств по делам о банкротстве физических лиц. Но пока предложенная законопроектом схема реструктуризации неприемлема для банков, так как предоставление рассрочки по кредиту на такой длительный срок – до пяти лет – под ставку 1/2 ставки рефинансирования ЦБ будет ухудшать показатели банковской ликвидности и рентабельности.
только 25 – 30% проблемной задолженности. C ними соглашаются рейтинговые агентства: по оценке Moody's, в сегменте автокредитования, в котором просрочка на фоне сокращения портфеля росла особенно быстро, дефолты составят 15%, и около 70% этой задолженности банкам придется списать в убыток. В сегменте необеспеченного кредитования уровень списаний может быть еще выше.
ПЕСЕНКА СПЕТА
Данные о качестве кредитов, раскрытые ЦБ, в целом совпали с ожиданиями рынка. Ранее эксперты строили свои прогнозы на основе отчетности отдельных банков и данных о качестве кредитов, которые ЦБ делит на пять категорий. Худшие из них, четвертую и пятую категории, банкиры относят к просрочке по международным стандартам. Кредиты худшего качества составляют 8,7% кредитного портфеля. К концу года эта доля вырастет до 13%, считают в ЦБ.
Однако банкиры утверждают, что этот показатель не учитывает большой объем реструктурированных кредитов, часть которых так и не будет возвращена. С учетом этой категории просрочка в совокупном портфеле банков составляет уже 18%
Прямая речь«Объем плохих долгов у крупнейших банков составляет 17-18% портфеля»Предcедатель правления «ЮниКредит Банка» Михаил Алексеев
об уровне просрочки по кредитам:
Реальный уровень просроченной задолженности по кредитам определить достаточно трудно, так как банки достаточно часто прибегают к пролонгации и реструктурированию кредитов, которые фактически являются безнадежными. Это особенно заметно в корпоративном сегменте, где структура срочности существенно изменилась в пользу среднесрочных и долгосрочных кредитов.
В соответствии с нормативными документами Банка России качество кредитов оценивается по пяти категориям. И при оценке суммы плохих кредитов согласно официальной методологии ЦБ учитывает кредиты 4-й категории – так называемые проблемные и 5-й категории – безнадежные. Между тем, экспертное сообщество для более адекватной оценки качества кредитного портфеля включает в понятие плохих кредитов помимо тех, которые относятся к 4-й и 5-й категориям, еще и 3-ю категорию – так называемые сомнительные ссуды.
По нашим оценкам, размер просроченной задолженности составляет порядка 60% от суммы кредитов 4-й и 5-й категории. Если к оценке проблемных ссуд применить методологию Non Performing Loans (NPL) – неработающих кредитов, основанную на учете не только просроченной задолженности но и всего долга, которая принята большей частью экспертного сообщества, то общий объем плохих долгов у 30 крупнейших банков составит 17 – 18 % портфеля.
. Аналогичные оценки дают и рейтинговые агентства. Пока банки пользуются льготным режимом резервирования и продолжают активно реструктурировать кредиты, провизий на потери создается явно недостаточно. Однако сколько веревочке ни виться, все равно конец будет, – в виде новых банкротств и санаций банков из первой сотни.
Качество кредитов физлицам
Резервы банков не покрывают всю просрочку свыше 90 дней
Хотелось бы отметить, что банки вправе объединять ссуды без просроченных платежей и ссуды с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней в один портфель. Такие объединённые портфели в отчётности показываются в графе "ссуды с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней". То есть, отчётность завышает объем ссуд (портфелей однородных ссуд), имеющих просроченные платежи. Более того, для снижения отчислений в резервы банкам выгодно объединять ссуды без просрочки с ссудами с просрочкой до 30 дней в один портфель. Соотношение нормативов отчислений показывает, что графа "ссуды с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней" может в предельном случае на 75% состоять из хороших ссуд. Сколько на самом деле – вопрос интересный, но такой информации на макроуровне нет.
Считаю, что и 56% – цифра далекая от реальности. Моя точка зрения основана и на характере моей работы (коллекторская деятельность). Примерно 70% должников не в состоянии отдать свои долги.Эти цифры держатся только по причине распродажи лицами своего последнего личного имущества(иногода им жизненно необходимого).Только по этой причине банки противятся принятию закона о банкротстве физлиц. Принятие данного закона (если он будет аналогом , например, американского), обнажит нищенское сосуществование широких масс народа России.
Реструктурировать долги физлицам сами банки и не дают: ставка рефинансирования беспрецедентно низка, но реальные (не рекламные) проценты на новые кредиты выше докризисных, да ещё берётся вымерший до кризиса платёж "за оформление кредита" ещё +2%, а в итоге 23-27% минимум. Платёжеспособность населения накормит и торговлю, и банки; ан нет, банки, создав с нуля пёструю картину кредитных историй населения, не готовы уплатить за свою долю в её создании (тогда зачем так агрессивны были усилия по увеличению этой СВОЕЙ доли) и не готовы пытаться капитализировать свой клиентский пул! Лидеров в разумных начинаниях не видно; ни Сбербанк, ни ВТБ не торопятся диверсифицировать свои риски: тактика – догнать и отобрать (и пусть помирает, бывший клиент...), и успеть до закона о банкротстве физлиц, когда диверсификация состоится де-факто... Кто окажется мудрее, тот и перекроет клиентский сектор максимально в свою пользу; но платёжеспособность важнее! Пока это верёвка и кусок мыла в яркой упаковке...
RSS
4
экспорт в блог
0 
Следите за обновлениями Slon.ru в вашей социальной сети:
